Сб. Апр 13th, 2024

История возникновения свечного анализа связана с Японией и рисовой биржей, известной как Дожимы. В конце 17 века на этой бирже торговали исключительно рисом, а после 1710 года — рисовыми купонами, ставшими первыми фьючерсами на товар в мире.

Рисовые расписки были настолько популярны, что в 1749 году их количество на рынке Осаки превышало реальный объем риса в Японии.

После 1803 года в Японии зародилась концепция японских свечей как способа анализа финансовых рынков. Это произошло после смерти Мунэхиса Хомма, известного трейдера и финансового советника правительства, который был богатейшим человеком в Японии и уделял большое внимание торговле на бирже. Перед своей смертью Хомма описал свой принцип анализа рынка, который послужил основой для свечного анализа на финансовых рынках.

Как строятся японские свечи в трейдинге?

Отличия между красными и зелеными свечами, а также их формирование. Объяснение происхождения названия «свечной анализ» и сходства свечей с реальными свечами. Отметим, что в современных торговых терминалах они обозначаются зеленым и красным цветами по умолчанию, хотя в классическом анализе они были белыми и черными.

Свечи в трейдинге формируются на основе четырех цен: цены открытия, цены закрытия, максимальной цены и минимальной цены. Тело свечи представляет собой диапазон от цены открытия до цены закрытия. Если цена закрытия ниже цены открытия, свеча окрашивается в красный цвет, а если цена закрытия выше цены открытия, свеча будет зеленой.

Фитили свечи обозначают диапазон от минимальной цены до максимальной цены. Иногда фитили совпадают с ценами открытия и закрытия, и в этом случае видим просто тело свечи без фитилей.

Каждая свеча формируется за определенный промежуток времени, который выбирается трейдером. Например, если выбран минутный интервал (1M), то каждая свеча будет отображать изменения цен в течение одной минуты торгов. Если интервал дневной (1D), то свеча покажет диапазон цен за один торговый день.

Бывают случаи, когда максимальная и минимальная цены свечи совпадают с ценами открытия и закрытия, что приводит к образованию свечи с полным телом и отсутствием фитилей, либо фитили могут отсутствовать лишь сверху или снизу.

В приведенном примере рассматриваются свечи без нижних фитилей, что означает, что цена открытия совпадает с минимальной ценой.

Когда цена открытия и цена закрытия почти одинаковы, такие свечи называют «волчками». Они имеют короткое тело и обычно сопровождаются фитилями.

Свечи, в которых цена открытия и цена закрытия совпадают или отличаются минимально (на пару тиков), называются «дожи».

Дожи — это свечи, в которых цена открытия и цена закрытия идентичны или отличаются незначительно (на пару тиков).

Если в свече дожи цена открытия и цена закрытия отличаются хотя бы на минимальное изменение цены (так называемый тик), то свеча будет окрашена, чтобы обозначить направление движения цены. Если цена открытия равна цене закрытия, свеча может быть окрашена в серый цвет в зависимости от настроек торгового или графического терминала.

Тело и тени

Одна свеча не должна быть основанием для принятия торговых решений, но её анализ может дать ценную информацию о спросе и предложении на рынке криптовалют. Давайте рассмотрим, что можно определить о монете на основе анализа одной свечи при правильных ценах.

Что такое правильные цены? Это те уровни цен, на которых уже наблюдались интересные реакции рынка в прошлом. Например, это может быть уровень, на котором цена ранее уверенно отскакивала или начинала расти. Если на основе свечного анализа можно обнаружить модель изменения текущего нисходящего тренда, то такой анализ может быть использован как сигнал для принятия решений при торговле.

Длинное зеленое тело при низких ценах

Такая свеча, о которой идет речь, должна быть примерно 2.5-3 раза больше обычной свечи, которую вы видите на графике в выбранном временном интервале. И желательно, чтобы она сопровождалась высоким объемом торговли. Но важно не принимать каждую растянутую свечу за такую сигнальную свечу. Если красные свечи также довольно растянутые и сильные, а затем появляется зеленая свеча, чуть выше красных, такое движение не является сигналом. Это может свидетельствовать о повышенной волатильности на рынке. Для выявления сигнальной свечи важно учитывать общий характер движения цены и затем обращать внимание на резко возросшую зеленую свечу.

Такая сигнальная свеча на уровне поддержки, то есть на уровне цен, где предполагается наличие покупателей, может быть ранним признаком того, что на рынке действительно есть активные покупатели, готовые покупать по таким ценам. Это может указывать на то, что нисходящая тенденция приближается к завершению, и покупатели начинают активно входить на рынок и увеличивать свои позиции.

Мы замечаем, что на рынке происходит откат цены, и при этом на уровне, где ранее уже были выгодные возможности для покупок, появляется мощная зеленая свеча с высоким объемом торговли. Это свидетельствует о том, что покупатели проявляют активный интерес к этим ценам и готовы продолжить покупки. Этот график отображает динамику криптовалюты Bitcoin.

Длинное зеленое тело оказывает цене поддержку

Еще одной характерной особенностью больших зеленых свечей является их способность обеспечивать поддержку цен при снижении. Такая ситуация встречается довольно часто. Основное здесь — определить такую свечу в ключевых ценовых зонах, которые имеют значение для анализа.

Обратите внимание, что через несколько месяцев после того, как эта большая зеленая свеча подтвердила поддержку на низких ценах, она сама стала точкой поддержки. От этой точки произошел сильный отскок цены вверх.

Когда растянутая зеленая свеча действует как поддержка, это обычно происходит примерно от ее основания до середины свечи, там, где обычно формируется самый большой объем торгов.

Длинное зеленое тело пробивает сопротивление или цены продавца

Еще одной особенностью сильных зеленых свечей с высоким объемом является их способность пробить уровень продавца или сопротивления на рынке. Когда такая свеча успешно пробивает сопротивление, это обычно считается сильным сигналом.

Длинное красное тело при высоких ценах

Когда на графике появляются красные растянутые свечи, это может свидетельствовать о сопротивлении на высоких уровнях цен и служить сигналом о возможном развороте цены. Такие свечи указывают на сильное давление продавцов на рынке.

Обратите внимание на длинную красную свечу в высоких ценах, которая представляет собой диапазон цен, где рост замедляется и часто происходят откаты. В итоге этого движения появляется растянутая красная свеча, которая значительно длиннее обычных свечей за последние несколько дней или недель. После этой свечи мы видим сильное падение цены.

Длинное красное тело оказывает сопротивление росту цены

Зеленое длинное тело свечи оказывает поддержку цены во время падения, а растянутое красное тело свечи оказывает сопротивление при росте. Давайте рассмотрим тот же пример, чтобы наглядно проиллюстрировать это.

В предыдущем примере мы видели свечу 1, которая проявила сопротивление примерно в середине своей длины, что привело к хорошему откату. Позднее цена пробила это сопротивление и продолжила свое движение, но это произошло только через месяц.

Теперь обратим внимание на красную растянутую свечу 2 на том же графике. Появление такой свечи, которая заметно больше всех предыдущих свечей, особенно в ценовой зоне, где мы ожидаем возможное сопротивление, свидетельствует о высоких ценах и зоне усиленных продаж.

Если мы обратим внимание на октябрьские данные, мы увидим, что цена не сразу прошла свечу 2. Около середины тела этой свечи произошла забуксовка, и только через 4 дня она возобновила свое движение.

Растянутая красная свеча пробивает поддержку

Если на графике появляется растянутая красная свеча на высоком объеме и она пробивает уровень поддержки или зону с активными покупками, это сильный сигнал о том, что в ближайшее время мы, возможно, не увидим новых покупок на рынке.

На графике замечаем две растянутые свечи, которые пробивают зоны поддержки, отмеченные зеленым цветом. Уровни цен представлены ценовыми диапазонами, которые могут быть обозначены линиями для удобства, но всегда представляют собой зоны.

Красные растянутые свечи, сформированные на повышенном объеме, пробивают эти зоны, и хотя цена не сразу падает, она перестает расти. Позднее мы все равно наблюдаем продажи, возможно с небольшими отскоками цены. Если такие свечи не имеют сильно длинных теней снизу, что указывало бы на сопротивление снижению цены, то это является сильным сигналом об общем настроении на рынке на продажи.

Модели или паттерны в свечном анализе

Анализ японских свечей предоставляет трейдерам информацию о вероятности изменения цены в будущем. Важно понимать, что аналитики работают с вероятностями. Различные комбинации свечей в определенных ценовых уровнях могут повысить или уменьшить вероятность определенных событий на рынке.

Существуют два типа моделей в свечном анализе: модели разворота и модели продолжения тренда. Модели разворота указывают на возможное изменение цены в противоположную сторону текущего тренда. Если цена двигалась вниз, появление модели разворота может указывать на остановку падения или на разворот цены в обратном направлении.

Модели продолжения движения цены подтверждают сохранение существующего тренда и движение цены в направлении текущего тренда.

Совмещение технического анализа и свечного анализа криптовалют предоставит мощный инструмент для анализа и прогнозирования движения цены на рынке. Применение обоих методов на примере графика Bitcoin в начале 2021 года позволяло прогнозировать разворот цены при подходе к линиям тренда или каналу. Свечной анализ помогал обнаружить модели перелома, которые позволяли делать прогнозы о будущих изменениях цены.

В представленном примере рассказывается о том, как читать японские свечи на криптовалютной бирже. Технический анализ позволяет понять, что на приближении к линии тренда у цены выше вероятность отскока от этой линии и продолжение движения вверх. Это правило относится как к верхней, так и к нижней линии канала.

В использовании японских свечей в трейдинге заключается способность видеть изменения настроения на рынке и своевременно принимать соответствующие решения. В дальнейшем, мы более подробно рассмотрим, как именно читать свечи на бирже.

Важно учитывать, что японские свечи не всегда соответствуют идеальным моделям, как на схемах. Они могут быть разными, с различными длинами фитилей и телами. Все это подчиняется законам вероятности. Если вы обнаруживаете что-то похожее на определенную модель в соответствующих ценовых уровнях, это может дать вам представление о вероятности ожидаемых событий на рынке.

Свеча молот

Молот — это свечной паттерн, который характеризуется длинным фитилем снизу и телом, закрытым практически на максимальных ценах. Он считается признаком разворота цены и может быть таковым только после нисходящего тренда. Если молот появляется внутри ценового диапазона, он считается нейтральным. Однако, если он образуется у нижней границы ценового диапазона или в боковом тренде, это можно рассматривать как модель разворота.

Строение молота важно, так как он обычно возникает в период сильного падения рынка, а попытка цены пойти вверх после этого паттерна может столкнуться с сильным сопротивлением. После образования молота часто наблюдается ретест цен, на которых он образовался. Если молот сможет удержать поддержку цены во время ретеста, это увеличит вероятность разворота и возможного изменения тренда.

На приведенном выше скриншоте мы видим модель молота на графике криптовалюты Cardano. Молот образовался у нижней границы бокового тренда. После образования молота, цена попыталась провести ретест уровня, на котором он образовался, и затем пошла вверх. Важно отметить, что молот подвергался нескольким ретестам в течение нескольких месяцев, прежде чем цена наконец ушла вверх.

На представленном графике показан классический молот с длинной нижней тенью и маленьким телом, закрытым практически на максимуме цены. Стоит отметить, что цвет тела модели молота может быть как зеленым, так и красным, и это не влияет на его характеристики как паттерна.

Свеча повешенный

Свеча «Повешенный» является противоположностью свечи «Молот». Она характеризуется коротким телом и длинной нижней тенью, при этом цвет тела может быть как зеленым, так и красным, это не имеет значения. Верхняя тень может присутствовать, но как правило, она должна быть короткой.

«Повешенный» сигнализирует о возможном развороте после роста рынка и восходящего тренда. Однако свеча «Повешенный» может считаться сигналом разворота только тогда, когда предшествовал рост рынка и восходящий тренд. Если такая свеча появляется в боковом коридоре цен, ее можно игнорировать. А если она образуется у верхней границы коридора, это может рассматриваться как модель разворота.

Чтобы увеличить уверенность в таком сигнале, желательно дождаться подтверждения, например, появления второй свечи после «Повешенного» красного цвета.

На графике Bitcoin представлена модель «Повешенный» в верхней части тренда. Обратите внимание, что только после того, как появилось подтверждение в виде красной свечи, начался разворот и цена начала падать. Этот разворот завершился свечой «Молот» на дне отката, что видно на нижней части графика.

Падающая звезда

Свеча «Падающая звезда» имеет длинный верхний фитиль и небольшое тело, которое может быть красного или зеленого цвета. Эта модель является признаком разворота цены, если она образуется после роста рынка и восходящего тренда. Если «падающая звезда» образуется в ценовом диапазоне или боковом тренде, ее можно проигнорировать. Однако, если она появляется у верхней границы бокового тренда, это может быть сигналом разворота.

На представленном выше скриншоте видно, что после появления свечной модели «падающая звезда», на рынке начался разворот. Заметен также ретест цены, где мы снова увидели падающую звезду с красным телом. Рядом с ней была замечена свеча «повешенный». После этих сигналов рынок продолжил свое снижение.

Перевернутый молот

Перевернутый молот — это свечная модель с коротким телом снизу и длинным хвостом сверху. Идеально хвост должен быть в два раза длиннее тела. Эта модель является признаком разворота, если она появляется после падения цены.

После появления перевернутого молота, важно дождаться подтверждения в виде зеленой свечи, чтобы увеличить вероятность возможной остановки или разворота цены.

Мы изучили различные модели свечного анализа, состоящие из одной свечи. Однако, крайне важно, чтобы эта одиночная свеча находилась в правильном контексте. То есть, для правильного понимания ее значения и сигнала, необходимо учитывать общую ситуацию на рынке и предыдущее движение цены.

Модели из двух свечей

Давайте рассмотрим модели свечного анализа, которые формируются из двух свечей.

Модель поглощение

Модель «поглощение» возникает после движения цены вверх или вниз, когда появляется свеча красного цвета, которая полностью перекрывает тело предыдущей зеленой свечи в случае движения вниз, или свеча зеленого цвета, которая полностью перекрывает тело последней красной свечи в случае движения вверх.

Для свечной модели «поглощение» необходимо соблюдение трех условий:

  1. На рынке должна быть ярко выраженная тенденция цены вверх или вниз.
  2. Тело свечи, которая поглощает, должно полностью поглотить тело предыдущей свечи, которую она поглощает. Тени или фитили в этой модели не имеют значения.

На представленном выше скриншоте видно множество моделей «поглощения», и в результате цена начала снижаться. Все эти модели возникли после движения цены вверх, и как правило, после появления этой модели мы наблюдаем снижение цены.

На приведенном выше примере представлена бычья модель поглощения. Когда цена пытается идти вниз или находится в нижней части диапазона цен, появление бычьего поглощения приводит к тому, что цена начинает идти вверх.

Завеса из темных облаков

Модель «Завеса из темных облаков» в японском анализе графиков считается менее сильной, чем модель «Поглощение», но для этой модели также желательно дождаться подтверждения второй свечи. Она обычно возникает после восходящего тренда или на вершинах ценовых коридоров. Сначала формируется свеча с длинным зеленым телом, а следующая свеча должна перекрыть не менее половины тела предыдущей зеленой свечи. То есть, тело красной свечи должно перекрыть больше половины тела зеленой свечи.

Для модели «Завеса из темных облаков» важно, чтобы тело черной или красной свечи перекрывало более половины тела предыдущей зеленой свечи. Эта модель особенно эффективна после длительного восходящего тренда, когда уже были продажи на истории или на вершинах ценового коридора. Она часто указывает на остановку движения на некоторое время, но не обязательно приводит к развороту в обратную сторону.

Просвет в облаках

Модель «Просвет в облаках» состоит из двух свечей и образуется после значительного снижения цены или в минимальных ценах ценовых коридоров. После появления растянутой красной или черной свечи, следует появление белой или зеленой свечи, тело которой перекрывает красную свечу более чем наполовину. Важно обратить внимание на подтверждение этой модели, которое представляет собой еще одну зеленую свечу, закрывшуюся выше тела свечи, образующей данную модель.

Харами

Модель перелома «харами» представляет собой редкую свечную модель, которая встречается не так часто. Её особенность заключается в том, что после резкого снижения цены и образования длинной красной свечи с длинным телом, появляется маленькая свеча, которая как бы вписывается внутрь этой красной свечи. На биржах криптовалют такая модель в идеальном виде сложно встретить из-за отсутствия торговых сессий и гэпов, однако она может быть обнаружена на низко ликвидных монетах. Однако на фондовых биржах, таких как NYSE и NASDAQ, такая модель встречается чаще.

Крест харами

Модель «харами» с дожи представляет собой похожую свечную модель на предыдущую «харами», но вместо того, чтобы иметь маленькое тело внутри предыдущей свечи, она имеет дожи (верхнюю и нижнюю тень) внутри тела предыдущей свечи.

Модели из трех и более свечей

Утренняя звезда

Утренняя звезда — это модель свечного разворота, которая возникает после падающего рынка. Давайте разберем, как читать такие свечи на бирже.

Эта свечная модель утренней звезды состоит из трех свечей. Сначала появляется свеча с длинным красным телом, указывающая на продолжительное падение цены. За ней следует вторая свеча, которая может иметь зеленое или красное тело, но очень маленькое по сравнению с первой красной свечой. И, наконец, за второй свечей идет третья свеча с зеленым телом, которая перекрывает значительную часть тела первой красной свечи.

Такая последовательность свечей может сигнализировать об изменении настроений на рынке и предполагать возможный разворот цены. Утренняя звезда указывает на то, что после сильного падения цены возникает интерес покупателей, и рынок может начать движение вверх.

Вечерняя звезда

Вечерняя звезда — это свечная модель, аналогичная утренней звезде, но с обратным сценарием — она появляется после растущего рынка. Эта модель свечей указывает на вероятную остановку роста или разворот цены.

В данной модели, после большой зеленой свечи, следует маленькая свеча, а за ней — красная свеча, которая перекрывает как минимум половину тела зеленой свечи. Такая последовательность свечей сигнализирует об изменении настроений на рынке: интерес покупателей снижается, и возможно, рынок начнет двигаться вниз или развернется.

После модели разворота вечерняя звезда, цена Биткоина сильно упала.

Звезды дожи

Звезды дожи — это свечные модели, которые имеют сходство с утренней и вечерней звездой, за исключением того, что вторая свеча, формирующая модель, представляет собой свечу дожи. В этой модели может быть одна, две или три свечи дожи. Наличие дожи не портит модель, а наоборот, может усилить ее сигнал.

На представленном скриншоте видно, что возникла модель вечерней звезды у верхней границы ценового диапазона.

Три горы, три реки, три будды

Данная модель свечного анализа возникает, когда цена три раза отталкивается от определенного максимума или минимума. Формирование этой модели занимает длительное время, особенно если используются дневные свечи, в таком случае это может занять несколько месяцев.

Эти пики могут находиться на одном уровне цен, могут незначительно повышаться или, как показано на нижней схеме, центральный пик может быть выше левого и правого.

На графике Bitcoin, вы можете заметить три пика, которые образуют горы 1, 2 и 3, а также три пики, которые образуют «Будды» (1), (2) и (3).

Модель «три реки» — это противоположная модель модели «три горы». Вместо трех отскоков от ценовых максимумов, она образуется из трех отскоков от ценовых минимумов. Это ярко наблюдается на графике Ethereum.

Вершина и основания «башня»

Свечная модель «вершина башня» возникает после быстрого восходящего тренда, когда после нескольких сильных зеленых свечей следуют несколько маленьких тел, что указывает на замедление роста цены и приближение остановки роста. Затем происходит резкое падение цены, которое может быть представлено одной или двумя сильными красными свечами.

Модель «основания башня» — это аналогичная модель, но возникающая после падения цены. То есть, после нескольких сильных красных свечей, следуют несколько маленьких тел, что указывает на замедление падения цены и возможное снижение давления продавцов. Затем может произойти резкое восстановление цены, представленное одной или несколькими сильными зелеными свечами.

Модели продолжения тенденции

Моделей продолжения тенденции действительно немного. В основном, анализ японских свечей сосредоточен на выявлении моделей разворота, которые указывают на возможные изменения текущей тенденции или тренда на рынке. Из-за этого модели разворота выделяются и рассматриваются отдельно от моделей продолжения тренда.

Модель продолжения тренда «три ступени»

Модель есть и при восходящем тренде и при нисходящем тренде.

На представленном скриншоте мы видим не совершенную модель, но она все же присутствует. Иногда модели свечного анализа не бывают идеально отображены на графике.

Как читать японские свечи на бирже для чайников. Свечи в трейдинге

Вы изучили основные модели японских свечей в трейдинге. Их лучше всего применять в сочетании с техническим анализом криптовалют. Такой подход делает ваш метод анализа более эффективным.

Для наглядности рассмотрим график с японскими свечами и объединим анализ свечей с техническим анализом графиков.

Замечаем, что на точке три, согласно классическому анализу, может сформироваться паттерн двойного дна — это модель разворота. На точке один мы увидели два разъединенных паттерна утренней звезды, после чего цена начала расти до формирования модели поглощения и вечерней звезды на точке два.

Теперь, на точке три, мы ожидаем отскок цены при формировании двойного дна. И здесь мы видим свечную модель поглощения, что является сильным сигналом возможного движения вверх и образования двойного дна.

Таким образом, сочетание различных анализов работает эффективно, когда их применяют правильно. Технический анализ предоставляет общую картину и возможные прогнозы, а свечной анализ дает дополнительные сигналы подтверждения в нужных ценах.

Японские свечи в трейдинге. Как торговать на основе свечных моделей

Теперь, когда мы разобрались с различными моделями и свечным анализом, давайте рассмотрим, как торговать на основе японских свечей. Как только мы заметим сформировавшуюся свечную модель, мы можем открыть позицию и установить стоп-лосс за этой свечной моделью.

Возьмем тот же пример, что рассматривали ранее:

После того, как модель поглощения сформировалась, мы открываем позицию на покупку (Long). Поскольку на графике у нас дневные свечи, мы можем подождать следующего дня, чтобы убедиться, что модель поглощения действительно сформировалась, и затем покупаем монеты. Устанавливаем стоп-лосс за минимумом модели поглощения, следуя хвосту минимальных цен.

Цели прибыли (таргеты) устанавливаются согласно техническому анализу, а не свечному. Например, если мы определили, что это модель двойное основание, мы ставим лимит-ордер на часть позиции у максимума локального, откуда возможен отскок, и вторую часть на потенциальное значение, равное высоте модели двойное дно.

Все эти подходы подробно описаны в статье о техническом анализе криптовалют. Рекомендуем изучать оба типа анализа, чтобы обладать максимально полным арсеналом инструментов в трейдинге.

Если у вас возникнут вопросы, не стесняйтесь задавать их в комментариях. Желаю вам успешных торгов!

От admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com