В данной статье мы разбираемся в нюансах скальпинга криптовалют. Поговорим о том, какие методы и торговые инструменты использует скальпер, и почему ему необходим торговый терминал. Обсудим значение технического и кластерного анализа в процессе скальпинга. Рассмотрим критерии выбора криптобиржи и инструментов для скальпинга. Кроме того, представим набор обучающих курсов по скальпингу криптовалют.
- Основы скальпинга
- Управление рисками в процессе скальпинга криптовалют
- Методы скальпинга криптовалют
- Применение технического анализа в скальпинге
- Роль кластерного анализа в скальпинге
- Выбор биржи для скальпинга криптовалют
- Подходящие рынки для скальпинга криптовалют
- Выбор терминала для скальпинга
- Изучение скальпинга криптовалют
- Инструменты для скальпинга криптовалют
- Итоги
Основы скальпинга
Скальпинг является одним из типов торговли на фондовых и криптовалютных рынках. Этот подход характеризуется большим числом сделок в течение короткого периода времени, обычно в пределах одного торгового дня. Таким образом, скальперы открывают и закрывают свои позиции в течение одного дня, не перенося их на следующую торговую сессию.
Скальперы не удерживают свои позиции на рынке надолго. Между моментом открытия и закрытия позиции может пройти всего несколько секунд или часов, но никогда больше рабочего дня. Скальпинг требует от трейдера полной отдачи и мониторинга рынка в течение всего дня для нахождения подходящих торговых возможностей.
Скальпинг криптовалют отличается от скальпинга на фондовых биржах тем, что криптовалютный рынок функционирует круглосуточно. Однако большинство крипто-скальперов придерживаются определенного графика и проводят торговые сессии утром и вечером, или ночью, когда активны азиатские или американские трейдеры.
Суть скальпинга заключается в открытии позиции, например, на покупку, и ожидании роста цены. Как только цена немного поднимается и трейдер выходит в плюс, скальпер закрывает позицию и переходит к следующей сделке. Прибыль от каждой сделки может быть небольшой, даже доли процента, но благодаря большому количеству сделок в течение дня общая прибыль может быть значительной.
В начале торгового дня трейдер выбирает от 5 до 15 инструментов, отслеживает их и ждет подходящего момента для входа в сделку. Для успешной торговли требуется динамичный рынок с большим объемом, волатильностью и активностью других участников. Скальперы предпочитают «горячие» активы с высокой волатильностью. Если рынок «мертв» и не проявляет активности, для скальпера это значит, что лучше подождать подходящих условий для торговли. Однако такие ситуации встречаются редко.
Вопрос о том, чем торговать, не особо важен для скальпинга. Главное, чтобы инструмент был ликвидным и имел большой объем торгов. Именно поэтому скальпинг применим к акциям, фьючерсам, биржевым товарам и криптовалютам. Нередко трейдеры торгуют сразу на нескольких рынках: например, с утра они торгуют акциями «Сбербанка», днем — фьючерсами на нефть, а к вечеру переходят на Ethereum или бессрочные фьючерсы на Binance. Можно торговать чем угодно: актуальной криптовалютой, CFD на EUR/USD, акциями банкротствующей компании и так далее. Если инструмент обладает высокой волатильностью, скальперы всегда найдут возможность для торговли.
Скальперы не торгуют наугад, они анализируют рынок с помощью биржевого стакана, тейпа и кластерного анализа. Биржевой стакан, или книга заявок, является ключевым инструментом для скальпера, поскольку он показывает все лимитные заявки на покупку и продажу по выбранному инструменту. Тейп позволяет увидеть, сколько было куплено и продано другими участниками рынка. Кластерный анализ помогает понять баланс между продавцами и покупателями. Оценивая соотношение спроса и предложения через стакан, тейп и кластерный анализ, скальпер может предсказать, в каком направлении изменится цена. Некоторые скальперы также используют технический анализ, но в меньшей мере. Подробнее об этом мы обсудим ниже.
Управление рисками в процессе скальпинга криптовалют
Скальпинг без каких-либо убытков — это нереально. Однако, убытки можно контролировать и управлять при помощи риск-менеджмента. Это набор правил, которые позволяют сокращать потери при провале сделки. Если трейдер игнорирует риск-менеджмент, он ставит все на удачу, рискуя потерять деньги не сразу, но со временем. Поэтому перед тем, как открыть свою первую позицию, скальпер должен хорошо разобраться в риск-менеджменте, по крайней мере, на теоретическом уровне.
Основой риск-менеджмента является контроль над допустимыми убытками, или «просадкой». Допустимая просадка — это заранее определенная сумма, которую трейдер может позволить себе потерять за одну торговую сессию (например, $30 в день). Размер просадки определяется в зависимости от общего капитала и личных финансовых возможностей. Размер просадки устанавливается однажды и действует длительное время — нельзя просто изменить его в процессе торговой сессии.
Превышать установленную просадку недопустимо. Если убытки достигают установленного лимита, торговая сессия прекращается, а открытые позиции закрываются. Это происходит независимо от времени — даже если торговля началась всего 15 минут назад.
Методы скальпинга криптовалют
Стратегия представляет собой набор инструкций, которыми руководствуется трейдер при работе на рынке. Без стратегии, скальпер просто принимает решения наугад.
Есть множество торговых стратегий — некоторые из них подходят для новичков, другие для опытных скальперов, а ещё другие для профессионалов. Ведущие трейдеры разрабатывают свои собственные стратегии, комбинируя и торгуя сразу по нескольким системам.
Рассмотрим основные стратегии, используемые в скальпинге.
Торговля на основе плотностей. Плотность означает наличие большой лимитной заявки в стакане или нескольких меньших заявок, сосредоточенных на одном уровне. Чем больше плотность, тем больше ее влияние на цену. Отслеживая плотности, трейдер может предсказывать будущие колебания цены. Интересно, что плотность может двигать цену даже без ее исполнения. То есть, скальперы начинают реагировать на появление заявки или группы заявок в стакане, даже до того, как появится соответствующий покупатель или продавец.
Пробои. Рынок движется фазами, каждая из которых содержит цену в некотором «коридоре». Границы этого коридора — это уровни поддержки и сопротивления. Когда цена преодолевает границу «коридора», происходит «пробой», сопровождающийся увеличением активности. Трейдеры могут предсказывать пробои, анализируя стакан и отслеживая «поглощение» плотностей (т.е. моменты, когда большая заявка исполняется и появляются продавцы или покупатели, готовые купить или продать по этой цене).
Отскоки. Это явление обратное пробою. Если в случае пробоя цена прорывает уровень поддержки или сопротивления и продолжает движение, то при отскоке цена возвращается обратно. Чтобы отличить отскок от пробоя, трейдеры сравнивают плотности в стакане с объемами исполненных заявок и текущей ценой.
Ножи. Ножи представляют собой длинные и продолжительные свечи на графике. Они возникают, когда спрос резко превышает предложение или наоборот. Ножи — это значительный рост или падение стоимости актива. Это привлекает скальперов, поскольку такие свечи включают в себя волатильность и длительное движение в одном направлении, что создает условия для открытия сразу нескольких последовательных позиций. Однако, ножи могут быть опасны и требуют от трейдера опытных навыков.
Другие популярные стратегии в скальпинге включают трейдинг от профиля рынка, поиск и оценка роботов на рынке, сбор спреда и др. Стратегия — это необходимый элемент в торговле, поэтому ее необходимо тщательно изучить и понять.
Применение технического анализа в скальпинге
Технический анализ представляет собой исследование рыночных трендов, основанное на ценовых движениях и визуализации стоимости активов. Проще говоря, «техничка» анализирует графики и ценовые колебания с целью предсказать будущие изменения.
Адепты технического анализа утверждают, что все необходимые сведения о активе уже отражены в текущей цене, так как рынок эффективен. Все факторы, включая новости, отчеты, спрос-предложение, макроэкономические показатели и прочее, учтены рынком и «встроены» в стоимость актива. Именно поэтому «технические аналитики» сосредотачивают свое внимание на ценах и графиках (графики — это визуализация цены и ее изменений, поэтому они играют ключевую роль в техническом анализе).
В арсенале технического анализа собраны разнообразные инструменты, используемые для оценки и прогнозирования рыночных тенденций.
Типы графиков. Цену можно представить в различных формах – свечами, линиями, барами, колонками и т. д. У разных графиков разные исходные данные для построения. Например, линейный график строится на основе цен закрытия, а свечные графики отображают цены закрытия и открытия.
Линии тренда, уровни поддержки и сопротивления. Линии помогают определить общий «тонус» рынка — восходящий, нисходящий или горизонтальный. Уровни упрощают анализ цены на отдельных участках и сигнализируют, когда цена может выйти из текущего коридора и, возможно, изменить тренд.
Индикаторы. Это вспомогательные «микропрограммы», которые собирают данные с рынка и визуализируют их для трейдера. Индикаторы могут давать сигналы: значения индикаторов интерпретируются как прогноз на движение рынка. Индикаторы – это обширная группа инструментов с особенностями применения. Более подробно о распространенных индикаторах можно прочитать здесь. Однако индикаторы редко используются в скальпинге криптовалют. Почему – читайте в статье Технические индикаторы в скальпинге.
Паттерны. Паттерн – это определенное расположение элементов на графике, которое указывает на возможное изменение цены. То есть, когда свечи на графике располагаются определенным образом, и затем, исходя из статистики, происходит определенное движение рынка. Близким к этому являются свечные модели – это «микропаттерны», заметные на свечных графиках и образованные из зеленых и красных свечей. Подборку графических паттернов мы собрали здесь, свечных – в этой статье.
Графики и базовые индикаторы (RSI, MACD, MA, Parabolic SAR) присутствуют почти во всех торговых терминалах и интерфейсах бирж. Для технического анализа также можно использовать внешние аналитические платформы. Самый популярный вариант – платформа TradingView, работающая в браузере и на смартфонах.
Технический анализ является ключевым элементом трейдинга. Скальперы применяют методы «технического анализа», но не так часто, как остальные трейдеры. Они в первую очередь полагаются на непосредственную активность участников рынка, которую можно увидеть в стакане и ленте сделок. Некоторые скальперы даже не открывают графики в терминале, предпочитая полностью сосредоточиться на стаканах.
Технический анализ применяется для прогнозирования будущего состояния рынка. Скальперам важно знать текущую ситуацию на рынке. Цена является отражением результата сделок, а заявки и торгуемые объемы указывают на текущие и возможные в ближайшее время сделки. Иными словами, цена является продуктом «деловой активности» трейдеров. Скальперы анализируют активность, а «техники» смотрят на ее результаты.
Но это не значит, что технический анализ и скальпинг исключают друг друга. Скальперы также используют трендовые линии, паттерны и иногда индикаторы как дополнительные «помощники». Например, они могут использовать их для оценки общей «картины» перед началом торговой сессии или для подтверждения или опровержения гипотез и идей.
Роль кластерного анализа в скальпинге
Кластерный анализ занимается исследованием объемов сделок, совершенных за определенный промежуток времени. В простых словах, анализируя кластеры, трейдер определяет интенсивность торговли за определенное количество минут или часов, устанавливает на каких ценах осуществлялась торговля и кто был в большинстве — продавцы или покупатели. Таким образом, кластеры представляют собой своего рода «резюме», которое кратко рассказывает о том, что происходило ранее.
Средства для кластерного анализа доступны в торговых терминалах и аналитических платформах. Кластеры визуально похожи на свечные графики, но внутри каждой свечи представлены данные о сделках, которые прошли в течение ее существования. Кластеры также могут быть сгруппированы в таблицах или отдельных окнах, в зависимости от интерфейса.
В скальпинге кластерный анализ столь же популярен, как и технический. Некоторые скальперы полностью полагаются на кластерный анализ. Одной из причин этого является то, что скальперы часто анализируют объемы и заявки. Инструменты кластерного анализа упрощают обработку входящих данных, превращая информацию в легко воспринимаемые визуальные «метки». Например, в терминале CScalp кластеры окрашены в оттенки зеленого и красного. Ярко-зеленый цвет указывает, что в кластере были только покупатели, ярко-красный — продавцы, темно-зеленый — продавцы и покупатели, но с преобладанием последних.
В кластерном анализе присутствуют элементы технического анализа — в КА существуют свои паттерны, а также встречаются отскоки и пробои.
Выбор биржи для скальпинга криптовалют
Как упоминалось ранее, скальперам необходимы объемы, ликвидность, волатильность и общая активность рынка. Именно поэтому они отдают предпочтение самым ликвидным торговым площадкам, таким как мировые фондовые и товарные биржи, а также ведущие криптобиржи.
Есть и другие важные требования, которые скальперы предъявляют к бирже.
Разнообразие торговых инструментов. Несмотря на то, что скальпер может торговать одной и той же криптовалютой каждый день, может наступить момент, когда торговля замедлится. В этом случае он будет искать другой инструмент для торговли. Соответственно, биржа должна предлагать максимальное количество инструментов. Это относится не только к тикерам, но и к рынкам — идеально, когда на одной площадке доступны криптовалюты, срочные и бессрочные фьючерсы.
Комиссии. Биржи взимают комиссии за сделки. Здесь все довольно просто: низкие комиссии — это хорошо, высокие — плохо. Криптовалютные биржи предлагают различные VIP-программы и скидки для тех, кто торгует большими объемами, чтобы обеспечить благоприятные условия для активных трейдеров.
Технические аспекты. Скальперы осуществляют торговлю через специализированные скальпинговые терминалы. Они подключаются к криптовалютным биржам (а также к другим терминалам и сервисам) через API. Поэтому на бирже должна быть предусмотрена возможность подключения через API. Кроме того, скальперам требуется быстрая обработка заявок и минимальный пинг (нормальный пинг должен быть в пределах от 100 до 300). Не все биржи могут похвастаться стабильностью пинга и быстрой обработкой заявок.
Фондовые скальперы из России чаще всего торгуют на Московской бирже, но также могут обратить внимание на мировые площадки, если есть доступ к ним (NYSE, NASDAQ, CME, LSE). Среди крипто-скальперов популярны Binance, Bybit, OKX, Huobi, Phemex, Bitfinex, BitMEX.
Подходящие рынки для скальпинга криптовалют
Скальперы имеют возможность торговать на различных рынках, включая криптовалютный, фондовый, фьючерсный, товарный и валютный. Так как в скальпинге редко учитываются фундаментальные факторы, скальперам не важно, какой рынок в данный момент активен и какие внешние обстоятельства влияют на его состояние (хотя такая информация всё равно может быть полезной).
Теоретически, скальпинг можно проводить даже с несуществующим активом (например, акции вымышленных компаний или фьючерсы на поставку единорогов). Ключевым является наличие организованного и ликвидного рынка, где присутствуют другие участники и к которому можно подключить торговый терминал. Если актив ликвиден и его цена регулярно изменяется, он подходит для скальпинга. Если актив статичен, он не подходит для скальпинга.
На практике, скальперы чаще всего торгуют фьючерсами, бессрочными контрактами, «голубыми фишками» и популярными криптовалютами (например, спотовые торги BTC, ETH, BNB, XRP в парах с USDT и USDC, фьючерсы).
Скальперы могут временно переключиться на менее популярный инструмент, если он вызывает интерес у рынка. Например, это могут быть криптовалюты Litecoin и Cardano, акции компании «Распадская» и так далее. На валютном рынке (Форекс) для скальпинга подходят пары вроде EURUSD, RUBUSD, GBPUSD и CHFUSD.
Выбор терминала для скальпинга
Список основных требований к торговому терминалу для скальпинга включает:
- Быстрое размещение заявок и их отправка на биржу. Если заявка может быть отправлена из терминала всего лишь в один-два клика, это значительный плюс.
- Аналитические инструменты. Скальперам важно иметь возможность просмотреть стакан ордеров, который не пропускает заявки, и где можно увидеть плотности. Также полезными являются лента сделок, инструменты для кластерного анализа, индикаторы объема и графики.
- Подключение к ликвидным биржам и интерфейсам ведущих брокеров.
- Специальные функции для учета сделок. У скальперов может быть множество сделок за одну торговую сессию, поэтому их нужно проанализировать и вычислить итоговый результат дня. Будет отлично, если терминал собирает статистику.
Среди торговых терминалов, наиболее подходящих для скальпинга, можно выделить CScalp, QScalp, Tiger Trade и EasyScalp. CScalp и TigerTrade универсальны и могут подключаться к фондовым и криптовалютным биржам. QScalp не поддерживает работу с криптовалютами, а EasyScalp не работает с Московской биржей (MOEX). TigerTrade предлагает бесплатное использование, если трейдер собирается торговать только криптовалютой. Подключение к фондовым биржам является платным. CScalp доступен бесплатно, независимо от выбранного рынка и биржи.
Терминал CScalp отвечает всем потребностям скальперов, предоставляя быстроту работы, стакан ордеров и ленту сделок, возможность подключения к разным площадкам, мультисчета, блок статистики и т.д.
Инструменты для скальпинга криптовалют
Внедрение дополнительных инструментов может упростить вхождение в скальпинг и ускорить получение первой прибыли.
Traders Diaries представляет собой веб-журнал для хранения информации о сделках. Этот дневник может автоматически связываться с криптовалютными биржами и регистрировать сделки. Он демонстрирует доходы или убытки скальпера, определяет, какие сделки являются наиболее и наименее эффективными. Сервис хранит историю, помогает в проведении самоанализа, выявлении ошибок в стратегии и ускорении развития профессиональных навыков скальпера. Дневник доступен на русском, английском, украинском и испанском языках. Для регистрации аккаунта в дневнике необходимо посетить официальный сайт проекта.
Скринер — это инструмент, который отслеживает динамику цен на биржах. Веб-скринер TradersDiaries отслеживает цены фьючерсов на биржах Binance, OKX и Bybit, представляя графики TradingView для «скальперских» временных рамок для каждого инструмента. Скринер облегчает сравнение цен на разных площадках и помогает в поиске ситуаций для сделки.
Еще один полезный инструмент для скальпера — сигналы. Это торговые идеи от опытных трейдеров, предложения о сделках. Некоторые трейдеры полностью копируют предложенные в сигналах сделки, в то время как другие используют эти рекомендации на свое усмотрение, воспринимая сигнал как «внешнее мнение», которое помогает найти сделку.
Для новичков может быть полезно изучать сигналы, чтобы узнать, как трейдеры выбирают точки входа, на что они опираются, и как они торгуют тем или иным инструментом. Бесплатные торговые идеи для скальпинга криптовалют можно найти на Telegram-канале Trader Signals.
Итоги
Скальпинг требует ежедневной отдачи и постоянной практики. Необходимо каждый день мониторить рынок в поисках возможностей для сделок. Скальпинг отличается от гламурного образа, который часто возникает у людей, услышавших о торговле криптовалютой.
Мы убеждены в том, что скальпинг является профессией. Как любая другая специализация, скальпинг криптовалют требует тщательной подготовки — глубокого теоретического понимания, плавного перехода к практике и непрерывного обучения. Для новичков в скальпинге, результат придет со временем. Прибыль может не появиться сразу, но она обязательно придет — рынок всегда награждает умных и настойчивых.